2ch投資・株式板関連B・N・F氏のレス、まとめ@Wiki ■デイ・スイング 超短期売買技法研究会 その3■

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■デイ・スイング 超短期売買技法研究会 その3■
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380 名前:ley ◆e2FW4rUZL6 [sage] 投稿日:04/11/13(土) 22:37:14 ID:x+4Ruqd2
北浜大先生が「はなびのDVDは細かくて具体的な株数も入っていて明確でよい」
っていってるけど、これが反対じゃないかと。

%や株数を地合に合わせるのが大事で、その部分がセンスじゃないのかな?
そんな機械的なものならプログラムで十分だし、逆に言えばすぐに使えなくなると思う。

一番良い例はB.N.Fさんが教えてくれたのに俺が儲かってないこと。

427 名前:B・N・F ◆mKx8G6UMYQ [sage] 投稿日:04/11/17(水) 21:46:07 ID:yi3qaGEZ
>>380
教えたと言っても単に乖離率について大まかに話しただけですからねぇ
leyさんがかえって混乱されたのならほんと心苦しいばかりです。
乖離率は単に数字だけを見て、どの銘柄も横一列に並べてはだめなんです。
まず、セクターによっての乖離率の特徴。このセクターの銘柄群は移動平均線に
比べて乖離しやすいから買うべき乖離率の目安も厳しめに設定しなければ
いけないとか、このセクターの銘柄群はいつもあまり乖離しないから
それほど乖離率が厳しくなくても買いを狙えるとかですね。
しかし、これはかなり大雑把な区分けでここから更に同じセクターでも
乖離しやすい銘柄群、乖離しにくい銘柄群の判断をしていくことが重要ですね。

01年を例にとって説明すると乖離しやすかったセクターは
電気、精密、小売、卸売、銀行、証券、通信、サービス
あとはセクターではないのですが低位株全般。店頭の銘柄。今と違って銘柄数は
多くなかったですがマザーズの銘柄。このあたりでしょうか。
例えば小売セクターではバブル崩壊以降に上場して99年に急騰した
100株単位の銘柄群の乖離率がきつかったです。私は22%~28%以上乖離した
段階から買い候補に入れていきました。小売セクターが売られている時は
これ等の銘柄群の乖離がきつかったです。
サービスセクターでも同じような銘柄群の乖離がきつかったです。
こっちは22%~30%以上の乖離率から買い候補に入れていきました。
銀行セクターは20%~30%以上。店頭銘柄のIT関連以外でバブル崩壊以降に
上場した銘柄群は22%~32%以上の乖離。店頭のIT関連は25%~45%以上の乖離。
マザーズの銘柄群は28%~60%以上の乖離。
これはこれだけ乖離してやっと買い候補に入れるというだけで
アメリカなどの下げで更にここから売られてやっと買うというスタンスでした。
同じような銘柄群でも率に開きがあるのは流動性など個別に判断していかなければ
いけないからです。

これは99年、00年に急騰した株が多くあり、更に01年の厳しい下げ相場が前提の
設定で、強い相場ではなんの意味もないですし、またいつかきつい下げ相場が来るとしても
次に乖離のきつい下げをするのは上に上げたセクターや銘柄群とも限りませんし
その時の乖離率の設定もまた変わると思います。
01年だけ見ても地合のいい時もあったので素直に順張りもしましたし
乖離を甘めに判断して買うべき地合もありました。乖離率の判断は常に
流動的でした。
私が01年の下げ相場で一番きつい下げだと感じたのは
01年12月の低位株の下げですね。それなりに流動性もあり歴史もある
銘柄群なので普通なら25%も乖離すれば喜んで買う感じでしたが
低位株の1円に対する率の重さ並びに次から次へと30%以上乖離する株が
出てくる現状を目の当たりにして、これはすごいことになると思い
普通なら買う水準をスルーしまくりきつい乖離をしている株が
大量に出た所で35%~65%以上乖離した株を
買い捲りました。この時は指数的には地味な動きだったんで
あまり話題になりませんが、25%以上乖離した株があれだけあった
ことは乖離率を見るようになってからは記憶にないです。
リバウンドも一泊二日か二泊三日で1,5倍すごいのは2倍近く
上がるのもありました。
この時に25%の乖離で喜んで買っていたら大損していたかもしれません。

結局はその時の地合の見極めが大事なので
単に乖離率だけを見て逆張りでの買いを狙うのはお勧めできません。
ある程度の強い相場なら素直に強い株を探している方がよっぽど楽だと思います。
厳しい下げ相場がきたら、こういうやり方もあるんだな
まあ、俺は下げ相場になったらなにもしないけどね程度に思って
いればいいと思いまよ。ほんとに。中途半端に乖離率の事を書いて
かえって混乱されたのならすいませんでした。

878 名前:名無しさん@お金いっぱい。[] 投稿日:04/12/10(金) 11:00:56 ID:Poozg5AO
プリベすごいことになってますね。
昨日このスレで話題になってたので重点的に張ってました。

BNF手法の威力マジすげー!!
順張りで勝てなかった俺が、逆張りに変えたとたん資産3倍超。

乖離率のランキング見れるとこってどこかないですかね。
マケスピ使って探すのって結構大変なんで・・・
俺もう、このやり方に特化することにした。

879 名前:B・N・F ◆mKx8G6UMYQ [sage] 投稿日:04/12/10(金) 11:06:55 ID:i6ukPaJQ
>>878
特化するのはやめといた方が
いいと思いますが。
地合に合わせて臨機応変に順張り、逆張り
使い分けてくださいな。

プリベは買い遅れました・・・・・・・

881 名前:名無しさん@お金いっぱい。[] 投稿日:04/12/10(金) 11:11:57 ID:Poozg5AO
>>879
先生キターーーーー!
やはり先生もプリベ見てたら買ってましたか?

俺は75日移動平均乖離率-35%タッチ近辺で買いました。
これぐらいの水準で買うということでいいですよね。

880 名前:たいちょう[sage] 投稿日:04/12/10(金) 11:10:37 ID:GbxgBelz
>>878
https://www.kabumap.com/
これなんてどう?

BNFさん機会があれば飲みましょうw

887 名前:B・N・F ◆mKx8G6UMYQ [sage] 投稿日:04/12/10(金) 11:21:57 ID:i6ukPaJQ
>>881
プリベは昨日の終値で25日移動平均線の乖離率18,8%位
2年前3年前なら話にならない水準だけど
今の地合だとこんなもんで反発しちゃいますね
後、高値からだいぶ下がった水準での乖離なんで大して
乖離しないというのもありますね。
>>880
そうすっね。